3 DropDownList dentro de un GridView

[dikcc]

Vamos a ver, tienes que generar un evento en el ddl de paises tal que así:
protected void ddlPais_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
DataTable dt = new DataTable();
//función que te devuelva en dt las provincias cuyo idPais en la TablaProvincias sea igual que el SelectedValue del ddlPais
this.ddlProvincias.DataSource = dt;
this.ddlProvincias.DataTextField = "municipio";
this.ddlProvincias.DataValueField = "id";
this.ddlProvincias.DataBind();
}

Teniendo en cuenta que en TablaMunicipios exista "municipio" con el nombre de municipio y en "id" un identificador único para cada edificio