Como bien explicó Vurema es necesario añadir dicha linea, a no ser que el servidor este configurado por defecto para que trabaje con codificación UTF-8.
En Xampp puedes modificar el fichero de configuración de MYSQL y añadir estás lineas:
# Adds these line to set the character set server to utf8
default-character-set=utf8 // Si queremos que por defecto al crear una DDBB en PhpMyAdmin la configuración de la DDBB sea UTF-8
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci
skip-character-set-client-handshake
De esta forma ya no será necesario ejecutar la linea SET NAMES UTF-8.
Puedes leer más sobre esto en la página oficial de MYSQL
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...lications.html