Como te dijo pateketrueke, lo que estas haciendo al poner echo "Hola <br> mundo"; es imprimir HTML. Este html es el que el navegador interpreta y muestra al usuario. Tenes que entender que en php, que se ejecuta en el servidor, lo que vas a hacer es construir codigo html que los navegadores ven en la maquina del usuario (el "cliente"). De ahi la importancia de tener nociones de html tambien.
Para internet explorer, firefox, o cualquier otro que se ejecute en cualquier palataforma cuando desde una pagina encuentra
Simplemente te va a mostrar "Hola mundo" porque no hay ninguna etiqueta que le diga que hay un salto de linea (no esta el <br /> ), aunque si veas que eso aparece en dos lineas diferentes.
Lo que puedes haber leido y que confunde respecto que solo funcionara en windows, es que en este SO, los saltos de linea en un archivo de texto se representan con "\r\n", mientras que en otros SO *nix se usa "\n".
Por ejemplo, si desde php guadas en un aurchivo de texto .txt la cadena "hola\nmundo" y la abris con el bloc de notas de windows, veras solomente un renglon, en cambio si a exactamente el mismo archivolo abris desde ubuntu con algun editor, si veras dos renglones.
Espero haberte ayudado... Saludos!