yo lo he hecho asi.
ve al template nuevo que viene por defecto (twentiten) y en el header.php encontraras el codifgo para los menus personalizables, esta en el div llamado access. Coge todo ese div y ponlo en tu theme. Tal vez tambien deberias copiar las reglas de estilo, sobre todo por comodidad
.
Luego solo hay que activarlo en apariencia-> menus