tienes que preguntar si el valor que enviaste por url es el mismo que el del select y en caso de ser igual usar selected
Código PHP:
Seleccione el Contacto:
<SELECT NAME="selec" SIZE="1"><OPTION VALUE=""></OPTION>
<?
$query="SELECT id_agente, nombre FROM agentes";
$result = mysql_query($query) or die ( mysql_error() );
while ($row=mysql_fetch_array($result))
{
if($_GET['id_agente'] == $row['id_agente']){
echo "<OPTION VALUE='". $row['id_agente'] ."' selected>". $row['nombre'] ."</OPTION>";
}else{
echo "<OPTION VALUE='". $row['id_agente'] ."'>". $row['nombre'] ."</OPTION>";
}
?>
</SELECT>