Hola,
Lo que sucede es que eso que mostraste es un Applet, los applets no se ejecutan con el comando java.exe, sino que corren dentro de una página de internet, y tienes que hacer el documento HTML para mostrar el applet, suponiendo que no lo estas haciendo así.
Acá puedes observar como se crea la página HTML,
Applet_sencillo. En ese ejemplo
chuidiang usó el AppletViewer, pero si tienes un navegador como firefox o internet explorer con Java instalado y habilitado, solo tendrías que abrir el documento HTML con ese programa. A lo mas importante que le tienes que poner atención es al package, donde está ubicada la página web en tu disco duro y el archivo class.
Saludos,