Añades un formulario que envie los datos por post a esa misma página si así lo quieres y que te redireccione a la url en la que estas y le añades al parámetro ?id el valor seleccionado.
Algo así. (por cierto cambie algunas líneas, después tu las pones a tu forma)
Código PHP:
<?php
if (isset($_POST['submit']))
echo"<script type='text/javascript'>location.href='".$_SERVER['PHP_SELF']."?id=".$_POST['selec']."'</script>";
?>
<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post" >
<SELECT NAME="selec" SIZE="1"><OPTION VALUE=""></OPTION>
<?php
$result = mysql_query("SELECT id_agente, nombre FROM agentes") or die ();
while ($row=mysql_fetch_assoc($result))
{
if($_GET['id_agente'] == $row['id_agente'])
echo "<OPTION VALUE='". $row['id_agente'] ."' selected>". $row['nombre'] ."</OPTION>";
else
echo "<OPTION VALUE='". $row['id_agente'] ."'>". $row['nombre'] ."</OPTION>";
}
?>
</SELECT>
<input name="submit" type="submit" value="enviar" />
</form>