complementando a la respuesta anterior, los INDEX te pueden ser útiles en los campos que suele ser común ver en claúsulas del tipo WHERE, el INDEX es el análogo a los índices que puedes ver en los libros, para la base de datos es mucho más rápido buscar en un índice que tener que recorrer toda la tabla para encontrar un dato. Te dejo una pequeña referencia para que veas la sintaxis SQL para crear indices:
http://sql.1keydata.com/es/sql-create-index.php
Saludos!