Mira "Demo" de algunos temas, igual se podría hacer a mano, crear un menú así con subniveles, lo cual sería un poco más complicado, pero se puede lograr.
Para que te queden así, lo que debes hacer, al momento de crear un post, es hacer así.
Primero creas la Categoría "Noticias" y luego creas la categoría "Internacionales" y ahí mismo le dices que "depende" de Noticias. De esa forma en el menú quedará anclada a esa categoría superior.
Puedes ver lo que te digo en este sitio.
http://www.webcams.alt245.com.ar/
Verás que "Cameras" te da acceso a 4 continentes y luego cada continente a un Pais y en el caso de Japon y USA también a los Estados.
También puedes buscar en google "wordpress themes drop down menu" o búsquedas similares, para encontrar temas relacionados con lo que necesitas.
http://wordpress.org/extend/themes/s...drop+down+menu