Código:
depth
(integer) This parameter controls how many levels in the hierarchy of Categories are to be included in the list of Categories. The default value is 0 (display all Categories and their children). This parameter added at Version 2.5
* 0 - All Categories and child Categories (Default).
* -1 - All Categories displayed in flat (no indent) form (overrides hierarchical).
* 1 - Show only top level Categories
* n - Value of n (some number) specifies the depth (or level) to descend in displaying Categories
Creo que
Código PHP:
<?php wp_list_categories('depth=1'); ?>
debería funcionar, no lo he probado.
Pero ahí veo como te quedó y está perfecto, el menu desplazable hacia abajo queda genial, queda mucho mejor, claro que cuando haya muchas muchas subcategorías sería confuso, pero de momento se lo ve genial.
Lo que tienes que hacer es sacar el tilte Categorías que aparece en el sidebar 2 veces, tienes que decirle a la llamada que haces que no lo vuelva a mostrar.
Agregale un wp_list_categories('child_of=XXXX
&title_li=');