Cita:
Iniciado por Ventru3 
Habrás leído mal, no solo basta con subir la imagen a tu servidor. Es como decir que para insertar una imagen en tu web solo la subes y ya esta, pero verdad que le añades la etiqueta <img>, pues con el favicon pasa igual.
Entre las etiquetas <head> tienes que añadir esto:
Código HTML:
<link rel="shortcut icon" href="tuicono.ico">
Es muy importante que el archivo sea .ico.
Si no me equivoco, si el favicon se llama favicon.ico y está situado el directorio raíz (
http://www.miweb.com/favicon.ico) muchos navegadores lo usan sin necesidad de la etiqueta (aunque lo suyo es ponerla, claro)