Hola, con javascrtip/jQuery y css podes lograr algo
si tenes algo asi <a href="#" class="link">link</a>
en jquery
$('a.link').click(function() {
if (! $(this) hasClass('activo') ) {
$(this).addClass('activo'));
}
else {
$(this).removeClass('activo');
}
});
en css
.activo { text-decoration: underline } /*acá le das el efecto que tu quieras*/
Saludos