en lo que tubiste mal fue en el uso de las comillas fijate
Código PHP:
Ver original<?php
function msgbox($msg)
{
echo '<script type="text/javascript">alert("'.$msg.'");</script>';
return $msg;
}
echo msgbox("hola");
?>
por cierto el amigo con el que discutias dejo un
aporte que te puede ayudar en eso saludos