Hola,
en Linux pasa algo parecido. Habrás descargado los ficheros fuente de xmms, y sí, tienes que compilarlos, pero es muy sencillo.
Desde la consola, y una vez que estés posicionado en la carpeta dónde tienes los ficheros fuente mediante el comando cd, ejecuta:
eso configurará el archivo Makefile correctamente. A continuación ejecuta, en la misma terminal, el comando:
seguramente te pedirá la clave de superusuario. Escríbela (tranquilo, no verás ningún asterisco ni nada parecido en la pantalla ya que es una contraseña sin eco) y dale a enter. Seguramente, la ejecución de dicho comando tome bastante tiempo, pero es absolutamente normal.
Por último, ejecuta desde la misma terminal el comando:
Una vez termine, habrás compilado el programa y ya podrás usarlo como si de un programa normal se tratara.
Un saludo,
gonzo13