Si quires hacerlo manualmente (con lo cual aprenderas a saber mirar tu php.ini y demas cosas para futuros usos y errores ..):
http://www.mundodivx.com/php/php.html
Si quieres usar un WAMP que te pre-instala todo de "un viaje" .. con lo que tendrás problemas de configuración mas adelante por no saber por ejemplo q existe el "php.ini" xDD ..
Pre-instaladores WAPM (Windows+Apache+PHP+Mysql)
FoxServ
http://sourceforge.net/projects/foxserv/
PHP Triad
http://sourceforge.net/projects/phptriad
No se lo tomen a mal el "sonsonete" que le he dado a la respuesta .. Yo tambien empecé con PHPtriad .. pero al final me dí cuenta que con WAPM no vas a ninguna parte. Sobre todo cuando te empiezan a dar errores de configuración o quieres usar tal funcion y no te va . bla bla bla .. 99% de las soluciones se basan en irte al php.ini y modificar algo .. El php.ini está comentado lo que hace mas o menos todas las funciones, es bueno leerlo y tenerlo en cuenta.
Un saludo,