Hola. Como te dice ahí (en inglés) el problema no es del select sino más bien del contexto donde aparece.
En HTML existe
elementos de bloque como son los DIVs, los párrafos, los Headers (H1, H2, H3, ...) y otros elementos que son
elementos en línea como son el texto resaltado, el texto enfatizado, los hipervínculos, etc.
Según
este enlace, el SELECT es un elemento en línea, así que el problema es que tendrás que meterlo dentro de un elemento de bloque, como un párrafo.
Quizás aquí encuentres ideas interesantes sobre las etiquetas HTML para dar estructura a un formulario:
http://www.librosweb.es/xhtml/capitu...avanzados.html