Hola, Jezebel.
 
Ahí van unas líneas de código, por si sirven de ayuda: 
 Código PHP:
    <html>
<head>
<script>
var validez = 30;
  var caduca = new Date(); 
  caduca.setTime(caduca.getTime() + (validez*24*60*60*1000));
 
  function leeCookie(name){
    var cname = name + "=";               
    var dc = document.cookie;             
    if (dc.length > 0) {              
      begin = dc.indexOf(cname);       
      if (begin != -1) {           
        begin += cname.length;       
        end = dc.indexOf(";", begin);
        if (end == -1) end = dc.length;
          return unescape(dc.substring(begin, end));
      } 
    }
    return null;
  }
 
  function escribeCookie(name, value, expires) {
    document.cookie = name + "=" + escape(value) + 
    ((expires == null) ? "" : "; expires=" + expires.toGMTString());
  }
    
    function ini() {
        opc=leeCookie('opcion');
        if (opc!=null)
            document.getElementById('sel').selectedIndex=opc;
    }
</script>
 
</head>
 
<body onLoad="ini()">
<select id="sel" onChange="escribeCookie ('opcion',this.selectedIndex)">
<option value="1">uno</option>
<option value="2">dos</option>
<option value="3">tres</option>
</select>
</body>
</html> 
   
  En este ejemplo se graba la cookie al cambiar el select, pero creo que no te costará mucho adaptarlo a tus necesidades. 
Saludos,  
