Proba eso:
Código PHP:
$_SESSION['pag'] = "pagina.php";
$pag = "location:../".$_SESSION['pag'];
header("$pag");
Fijate que estas trabajando con la variable de session $_SESSION['pag'], pero al header location le estas pasando la variable $pag, la cual es otra cosa.
Espero haber ayudado.
Saludos