Hola cesar!
 
yo para guardar los datos de un dataset en la base de datos hago algo como esto, a ver si te ayuda:  
Código:
 Dim DSCab As New DataSet
Dim DACab As SqlDataAdapter
Dim filaCab As DataRow
           
filaCab = DSCab.Tables("Cabecera").Rows(0)
filaCab.BeginEdit()
filaCab.Item("Numero") = 2
filaCab.EndEdit()
Dim CmBuilder As New SqlCommandBuilder(DACab)
DACab.Update(DSCab, "Cabecera")