Vale, me contesto a mi mismo, era muy facil.
mysql_query() devuelve true si se ha hecho bien la consulta y false si hubo algun error.
con poner un
Código PHP:
if(mysql_query($consulta)){
//hago lo que sea, ha funcionado
}else{
//hago lo que quiero hacer en caso de error.
}
Era una tonteria, pero bueno lo dejo por si alguien no lo sabe.