Duda con header().

[tonysanrusso]

Gracias por tu respuesta carlos_belisario.
Me dí cuenta de lo que pasa.
Esto se debe a que los OUTPUT BUFFERING del php los tengo en ON.
Lo que significa que en todos los scripts php están incluidos las funciones ob_start() al principio y el ob_end_flush() al final.
Si estuviera en OFF el OUTPUT BUFFERING necesitaría poner esas funciones para que no salga el error, tanto en el setcookie() como en el header() que también es una función que necesita ejecutarse en la cabezera del http, antes de cualquier código.
Sé que es una pregunta un poco tonta y sin mucha importancia, pero ya que existe este foro, me gusta despejar todo tipo de dudas con los que saben más. Ya es la tercera vez que me voy dando cuenta de lo que pasa después de postear en el foro, sorry.

Un saludo.