Hola,
Cita:
Iniciado por ivlecamo 
Lo que te recomiendo es que aprendas MySQL es lo mismo que SQL sólo que la diferencia es FREE, ...
También existen otras bases de datos basadas en SQL (Structured Query Language) que es un documento ISO, SQL a secas es un estandard que todas las bases de datos SQL deben de cumplir.
Si te refieres a Microsoft SQL Server puedes usar Microsoft SQL Server Express el cual no tiene costo, y si es Oracle SQL puedes usar Oracle XE es cual tampoco tiene costo, o será PostgreSQL el cual es open source al igual que MySQL, etc. Pero todos inclusive MySQL tiene licencias las cuales debes de leer detenidamente para poder hacer uso de las herramientas "free" que no se aplica igual en todos los casos.
Cita:
Iniciado por ivlecamo lo primero que debes hacer es descargar XAMPP que es free...
XAMPP incluye Apache, PHP, Perl y MySQL; porque no te evitas complicaciones y bajas MySQL y MySQL Workbench directamente de Oracle, para trabajar en Java no necesitas Apache, ni PHP ni Perl, en ese caso te aconsejaría NetBeans con Glassfish (que incluye Apache Tomcat, que no es Apache a secas), el cual cuenta con el ambiente de desarrollo para Java, seguramente el MySQL Workbench te será de mucho mayor utilidad que phpMyAdmin para aprender sobre bases de datos.
Parece que aquí tiene cubierto bastante:
http://www.desarrolloweb.com/manuales/9/
Si vas a usar Microsoft SQL Server también cuenta con un administrador: Microsoft SQL Server Management y lo tienes que descargar por separado como MySQL Workbench, PostgreSQL cuenta con pgAdmin, etc.
Saludos,