Bueno en si la idea es que tienes en tu base de datos me imagino que tienes dos tablas, una que seria la tabla de provincias y otra ciudades , con una llave foranea de provincias en esta, a partir de ahi generas en un php un dropdown
Código PHP:
<select id="id_provincias" name="id_provincias" onchange="enviardato();"><!--submit o ajax-->
<? while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)){?>
<option value="<?=$row["id_provincia"]?>"><?=$row["provincia"]?></option>
<? } ?>
</select>
de ese primer select , en el momento que se elija alguna provincia tomarias el id de provincia y harias un query de este tipo
Código PHP:
$_GET["id_provincia"]
$sql="select id_ciudad, ciudad from ciudades where id_provincia=$id_provincia";
de ahi ya puedes llenar otro dropwdown o select con los datos de esa consulta, en si esa seria la idea