Que estoy haciendo mal?

[perryjr]

No, las webs están piden la página a través de PHP u otras tecnologías del servidor, guardando las cookies en sus bases de datos, y a ti te envían luego el resultado, a efectos practicos tu tienes una peticion, desde un servidor cualquiera que puede cambiar (suelen tener varios). Luego ellos modifican los enlaces de esa peticion etc y envian el html modificado al usuario.

Algunos proxy escriben una cabecera que se llama FowardedFor o algo asi, googlealo. Es solo convención, por lo tanto no todos lo van a hacer, pero muchos envian esa cabecera diciendo la IP real a la que direccionarán los datos despues.

Si usas firefox, para ver las cookies es en Herramientas > Informacion d ela página y luego en Seguridad > Ver cookies. Para ver QUE peticion envía esas cookies, usa la pestaña Red de Firebug, y busca una cabecera HTML llamada Set-Cookie.