Ok, entiendo que con lo que tienes problemas es con la consulta de las categorias y dentro de ellas los productos de cada una
   Cita:  <ul>    
<?php
    function consultaCategorias ($sql)
    {
        $consulta_categorias = $sql->consulta("SELECT * FROM tb_categorias");
        for ($i=0; $i < $categorias = $sql->fetch_array($consulta_categorias); $i++):
    ?>
        <li><a href="http://www.forosdelweb.com/f18/categorias/<?php echo $categorias['codicate'] ?>"><?php echo $categorias['nombcate'] ?></a>
            <ul>
                <?php
                    $consulta_productos = $sql->consulta("SELECT * FROM tb_productos WHERE codicate = '".$categorias['codicate']."'");
                    for ($j=0; $j < $productos = $sql->fetch_array($consulta_productos); $j++):
                ?>
                    <li><a href="http://www.forosdelweb.com/f18/productos/<?php echo $productos['descvinculo'] ?>"><?php echo $productos['descprod'] ?></a></li>
                        <?php endfor; ?>
            </ul>
        </li>
        <?php endfor; ?>
    <?php } ?>
</ul>
    Con este codigo que te postee hacess esa consulta. Postea tu codigo de como estas haciendo la consulta y te ayudamos de una mejor manera. 
Nota *: FW cambia los enlaces de 
http://localhost por 
http://forosdelweb.com