puedes usar un if para averiguar si es menor a 10 y que le agregue el cero
Código PHP:
Ver originalfor($d=1;$d<=31;$d++){
$d=($d<10)?'0'.$d:$d;
echo '<option name="'. $d .'" value="'. $d .'">' . $d .'</option>';}
una cosa mas te recomiendo que para los nombres le coloques un prefijo como por ejemplo
Código PHP:
Ver originalecho '<option name="dia_' . $d . '" value="' . $d . '">' . $d .'</option>';
saludos.