Mira, primero te debes bajar el JSDK que lo bajas de
http://java.sun.com
Y buscate un buen manual primero de una introducción a la programación orientada a objetos (a menos de que ya tengas experiencia) y después un manual de Java 2.
Un saludo amigo y buena suerte en este mundo.
Links de interes:
http://www.java-hispano.org http://www.solotutoriales.com http://www.java.com