mira lo que haces esta bien pero ahi en tu for tienes que identificar ¿Qué o Cuales quieres marcar? por ejemplo :
Trabajando con un
"SUPUESTO" que aquellos que tengan estado "habilitado" esten marcados :
Código vb.net:
Ver original' 'Recorro toda la lista
For i = 0 To (CheckedListBox1.Items.Count - 1)
'Aquellos que digan "habilitados" se marcaran
If CheckedListBox1.Items(i).ToString.Equals("habilitado") Then
'Los marco
CheckedListBox1.SetItemChecked(i, True)
End If
Next
Espero que me hayas comprendido. que para que selecciones a un item debes saber ¿Cuales vas a seleccionar? por algo en particular. Saludos!