problema al crear instalador

[_Ruben_]

A lo primero que preguntas, no se si se puede copiar directamente, pero si puedes crear un archivo vacío, ponerle el mismo nombre, copiar dentro el contenido y borrar el archivo origen (si quieres borrarlo). Pero seguro que hay una forma de copiarlo directamente aunque ahora mismo desconozco cual es.

A lo segundo que preguntas, necesitas que la imagen sea *.ico, para ponerla tienes que abrir las propiedades del proyecto (Properties en la solución del proyecto), y en "Aplicación" verás que hay un campo "Icono" (dirá que está el predeterminado, ahí seleccionas el *.ico que quieres que se vea y cuando vuelvas a generar el .exe te lo cambiará.

Te recomiendo investigar un poco que opciones hay en "Properties", igual encuentras alguna opción más que te resulte útil o interesante.