Tienes que usar tablas InnoDB, de ese modo podrás usar transacciones (además de soportar restricciones de FK).
Si usas tablas MyISAM no podrás hacer nada.
PD: Eso lo podrías haber averiguado con sólo consultar el manual de referencia:
MySQL AB MySQL 5.0 Reference Manual o usar
Google con la pregunta adecuada:
transacciones en MySQL