Prueba con algo asi :)
Código SQL:
Ver originalCREATE TABLE #temp
(
codigo INT,
texto VARCHAR(200),
conversacion INT,
fecha datetime
)
INSERT INTO #temp (codigo,texto,conversacion,fecha) VALUES (1,'Hola juan',1,getdate())
INSERT INTO #temp (codigo,texto,conversacion,fecha) VALUES (2,'Hola jose',1,getdate())
INSERT INTO #temp (codigo,texto,conversacion,fecha) VALUES (3,'bueno me voy',1,getdate())
INSERT INTO #temp (codigo,texto,conversacion,fecha) VALUES (4,'Hola estas?',2,getdate())
INSERT INTO #temp (codigo,texto,conversacion,fecha) VALUES (5,'si decime',2,getdate())
SELECT codigo,texto,conversacion,fecha, IDENTITY(INT,1,1) ROW INTO #temp2 FROM(
SELECT ROW_NUMBER () OVER ( PARTITION BY conversacion ORDER BY conversacion ASC) AS RN, * FROM #temp
) t1 WHERE rn=1
SELECT ROW,texto,conversacion,fecha FROM #temp2
Saludos!!