Creo que tienes un concepto erroneo de tu ambiente donde trabaja tu VB y SQL Server.
Tu desarrollo, puede instalarse en cualquier maquina, pero la base de de datos (motor), siempre estara en tu servidor, no es que se "Pegue" a tu aplicativo.
Debes tener una CONEXION a tu servidor desde tu VB, para saber mas:
http://www.elguille.info/net/aspnet/