Depende de donde tengas el servidor. ¿Es contratado o es propio?
Si es contratado tendrás que pedirlo al que te ha prestado al servicio o en el panel de configuración si es que tiene.
Es probable que el servidor web y el servidor de base de datos estén en la misma máquina, entonces si pondrías localhost, pero supongo que te faltará el puerto.
De esa manera tendrías que indicarle el nº de puerto.