No, eso no es necesario. Solamente hay que tener clara la diferencia entre un módulo (basicamente un archivo) y una clase (que puede estar definida en el mismo archivo o en otro).
Para ejemplificar, supongamos estos archivos: 
modulo1.py:   
modulo2.py:   
Los siguientes ejemplos son válidos: 
modulo3.py   
Código Python:
Ver original- import modulo2 
- class Clase3(modulo2.Clase2): 
-     pass 
-   
- from modulo2 import Clase2 
- class Clase4(Clase2): 
-     pass 
-   
- from modulo1 import Clase1 
- class Clase5(Clase1, Clase2): 
-     pass 
-   
- class Clase6(modulo2.Clase2, Clase1): 
-    pass