No se ni por donde empezar a enumerar los fallos:
- Para trabajar con sesiones tienes que poner la función session_start() al inicio del script
- No puedes enviar una cookie después de haber enviado datos, debe utilizarse setcookie antes de cualquier salida.
- Envías dos veces las mismas cookies, no deberías.
Por eso creo que deberías replantearte un poco el script, incluso dividirlo en varios y además leer un poco más sobre sesiones:
http://www.forosdelweb.com/wiki/PHP#Sesiones