Consultas en clases o procedimientos almacenado

[Pinty]

Hola a todos. Estoy haciendo una aplicacion web bastante compleja por lo que necesito hacer muchas consultas a la base de dato. Estoy programando en VB.NET y utilizo sql server 2008 como motor de bases de datos.
Tengo una duda sobre como hacer las consultas.
¿¿Hago una clase hecha en vb.NET donde haga la conexion y las diferentes consultas SELECT, UPDATE, DETELE, y todas las demas consultas que necesite para mi aplicacion web, o es mejor utilizar procedimientos almacenados en la misma base de datos??
Espero que alguien me pueda ayudar con respecto a este problema.
Muchas gracias por vuestra ayuda

Un saludo
Pinty