Supongo que será porque falta una condición por si falla el insert. A ver así:
Código PHP:
$select="SELECT CODIGO FROM curso WHERE CODIGO=$codigo";
$result = mysql_query($select,$conexion);
if (mysql_num_rows($result) >0){
$sql="INSERT INTO alumno VALUES ('$run', '$codigo', '$nombres', '$apellido_p', '$apellido_m')";
if (mysql_query($sql,$conexion))
{
$n1 ="Ha sido ingresado Correctamente";
header ("Location: ingreso_alumno.php?n1=$n1");
}
else{
$n1 ="Ha ocurrido un error al ingresar datos";
header ("Location: ingreso_alumno.php?n1=$n1");
}
}
else
{
$n1= "El código ingresado no existe o el Alumno a sido ingresado anteriormente";
header ("Location: ingreso_alumno.php?n1=$n1");
}