Cita: A ver, el problema esta en que no se como crear el indice.
Acostúmbrate a leer el manual de referencia. Si lo haces verás que al inicio, en el mismo artículo está este párrafo:
Cita: En la tabla referenciada, debe haber un índice donde las columnas referenciadas se listen en primer lugar, en el mismo orden. En MySQL/InnoDB 5.0, tal índice se creará automáticamente en la tabla referenciada si no existe aún.
Traducción: Crea la FK. Del indice que necesita se encarga MySQL.