Hola,
Lo que estas mostrando es codigo HTML, por tanto nisiquiera es necesario que muestres el hola mundo con metodo de servidor. Podrias hacerlo con el mismo HTML.
Ahora, el ejemplo que pones esta mal. Mira que el metodo para escribir el texto esta luego de que las etiquetas form y body se han cerrado. Y en realidad deberian estar dentro de ellas
Algo tan sencillo como esto deberia servirte
<form id="form1" runat="server">
<div>
<h1>Hola Mundo desde asp.net</h1>
</div>
</form>
Saludos,
Jason Ulloa
Microsoft Community Contributor