Lo que sucede es que el metodo
showMessageDialog de la clase JOptionPane es un metodo estatico, es decir, que se puede acceder a ese metodo sin necesidad de crear una instancia del objeto.
Cuando el keyword static es usado en una variable quiere decir que todas las instancias de ese objeto compartiran esa variable, por lo que podemos decir que la variable pertenece a la CLASE y no a la INSTANCIA de esa clase, lo mismo con los metodos static.
Otra cosita es que los metodos estaticos no pueden hacer referencia a ninguno de los objetos de la clase usando this, o super, etc ... Solo puede utilizar otros metodos/variables estaticas (ya que el metodo no pertenece a la clase como te dije anteriormente)