Aplicacion Web o Windows?
En la aplicacion Windows podrias controlar en el evento TextChange y segun el texto que se va ingresando ir mostrando la lista filtrando en la base de datos con una setencia LIKE
Código SQL:
Ver originalSELECT NOM_CIUDAD FROM tblCiudades WHERE NOM_CIUDAD LIKE '%texto_digitado%'
Una variantes de esto es que puedes cargar en una tabla en memoria la lista de ciudades he ir filtrado sobre esta tabla, para no estar llendo hasta el servidor cada que el usuario digita una letra.
Mira este post:
http://www.elguille.info/NET/ADONET/..._basedatos.htm
Saludos