Necesitas tener un servidor instalado como apache + mysql + php por ejemplo. Instala todo esto y ya podrás conectar con una base de datos creando un nuevo sitio en dreamweaver. Bajate cualquier paquete de los que instalan todo eso junto. Wamp, easy php, xampp, zend server ce etc... para que pruebes tu base de datos.
Configuración de Sitios en Adobe Dreamweaver