Pues amigo siento decirte que no has buscado bien:
http://www.sqlservercentral.com/Foru....aspx#bm604215
Revisa ese link y ahi dice como crear una carpeta llamando la funcion xp_cmdshell
y aqui la ayuda para esta funcion
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175046.aspx
Si no encuentras lo que buscas en español, prueba en ingles hay mas documentacion ;)
Saludos!