Lo he cambiado y sigue sin borrar los mensajes pone que debo especificar un id no me lo recoje el post nose por que esta es la modificacion asi queda.
Código PHP:
<?php
$id = $_POST["msg_id"];
if (isset($id))
{
//Conectamos con la base de datos
$link=mysql_connect("localhost","usuario","");
mysql_select_db("bd", $link);
$sql = "DELETE from messages WHERE msg_id='$id'";
$result = mysql_query($sql);
}else{
echo "Debe especificar un 'id'.\n";
}
?>