Hola muy buenas.
Una cosa distinta es generar un XML y otra distinta es chear un fichero XML, para crear archivos necesitas el componente FileSystem Object instalado en tu maquina o servidor y luego ya pasar a la forma programática.
Aqui puedes buscar acerca de ello.
http://www.w3schools.com/asp/asp_ref_filesystem.asp
Saludos y suerte