Personalmente uso un fichero #include.asp para instanciar las conexiones.
IMPORTANTE!!!, Por que darle extension ASP
Muy facil, si alguien sabe el nombre y la extension del fichero podria descargarlo y verlo poniendo la URL
http://www.tusitio.com/include.inc
Conoceria el nombre de la base de datos, la ruta, el tipo y otro monton de cosas confidenciales
Sin embargo si es un ASP
http://www.tusitio.com/include.asp
No vera nada del codigo ASP puesto que se procesa en el servidor y devuelve HTML vacio.