Gracias por contestar pero ya me las arregle yo solo. Lo que hices es cambiar todos los Response.Write que tenia en el código por una variable en la que he ido guardando todo lo que se tenia que imprimir por pantalla (texto) y luego he hecho un SAVE de la variable a un archivo XML.
Código:
set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async="false"
xmlDoc.loadXML(texto)
xmlDoc.Save("C:\archivo.xml")
Si alguien necesita ayuda con esto que me lo comente.
saludos