Cita: En la pagina html tengo un enlace con esta pagina en codigo php.
Aquí detecto un error de redacción o un error de concepto, no se cual de los dos es.
Cuando uno hace un enlace desde una pagina html cualquiera simplemente dice que se quiere ir a esa dirección y ver su contenido. No importa si este es un archivo, un texto plano, un pdf, etc y por tanto no se deberia generar error alguno si se escribio bien el enlace.
Lo que me imagino que puede estar pasando (porque cuando no lo sabia me pasaba lo mismo) es que estas accediendo a la pagina de html dandole clic al archivo, cuando se hace esto (asi este archivo este en la carpeta localhost) es que se está abriendo este archivo de manera local y por tanto al darle clic a la pagina de php el no reconoce que esta en un servidor web y por tanto trata de abrir la pagina php como si fuera un archivo y lo trata de descargar.
La posible solución a esto(y creo que debe ser, porque no se me ocurre algo mas) es que se abra la pagina html que comentas pero escribiendo la dirección directamente desde el navegador (ejemplo:
http://localhost/mipagina.html) Si el servidor esta bien configurado cargara bien la pagina y al darle clic a la pagina php si esta esta bien hecha debera abrirla sin ningun problema.