Es cuestion de enviar las cabeceras correspondientes al navegador.
http://www.forosdelweb.com/showthrea...hreadid=132915
(fijate los ultimos 5 post )
No puedes zipearlos (de forma transparente) pero si puedes bz2siarlos o gunzipiarlos (jejejeje - se dirá así?) o sea con extencion .bz2 o .zg en tiempo real. Pero yo no te lo recomiendo pues retrasaria la ejecucion y les consumiras CPU al pobre de tu hosting (aunque se lo merezca).
Saludos.