Como hacer para que un Item de un Menu se quede selecionado?

[Alanfox]

Hola he visto el menú que tú dices en muchos sitios, mira no entiendo como se hace en javascrip,


Adjunto un ejemplo en esta dirección por si puedes mirar los archivos al parecer cada vez que el usuario o hace clic en el ítem, del menú se activa una clase que marca el ítem